刘彻有个特别的嗜好，就是酷爱马匹。这个嗜好到刘彻晚年，更是到了几近疯狂的程度。只要听说哪里有良马宝驹，就算花再大的代价，刘彻都在所不惜。下面的故事，便和马匹有关。
西域是个盛产良马的地方，这其中尤其以乌孙国和大宛国的宝马良驹最为有名。
早年张骞出使西域时，为了劝说乌孙国与汉朝结成联盟，曾给乌孙王带去很多礼物，这些礼物的贵重稀有程度，不是那些西域小国可以比得了的。而所谓的联盟，其实就是和亲，两家结成亲戚，关系自然就近了。由于乌孙国距离匈奴人盘踞的地方比较近，相比之下，汉朝反而是一个远国。乌孙王担心和汉朝结盟后会得罪匈奴，所以不敢答应张骞的要求。但同时他却对张骞带来的礼物爱不释手。匈奴的威胁是直接的，而汉朝的报酬之丰厚，是让人难以拒绝的。在这种情况下，乌孙王只得挑选良马派出使者到汉朝报聘，但心中犹疑，迟迟不肯下决心结亲。
这件事很快就被匈奴单于知道了，匈奴人一直没怎么把乌孙放在心上，这时候听说乌孙竟然要和汉朝结亲，便认为乌孙国王不老实，决定给乌孙一些教训。匈奴要教训一个国家，那手段一定非常不一般，当年匈奴人为了教训大月氏，曾砍下大月氏国王的头颅盛酒喝，迫使月氏国子民不得不举国西迁，这件事，乌孙国王还是记得的。
一想起匈奴人的手段，乌孙国王就浑身直打颤，既然已经和匈奴翻脸，那也就没什么好犹豫的了，便急急忙忙派使节出使汉朝，说愿意和亲，结为兄弟之邦共同对付匈奴。
此时的刘彻已近晚年，因连年用兵等原因，国库已是入不敷出，大汉子民的生活比较清贫。能够不战而屈人之兵，这当然是上策，见乌孙国王同意和亲了，刘彻心中自然高兴。但汉朝毕竟是大国，大国要有大国的气度，虽然刚开始时是我们要求和你们结盟，但现在情形不同了，你们要想求得汉朝的庇护，必须规规矩矩按程序来。这个程序，当然是和亲的程序，是汉朝的大臣们提出来的，而且刘彻也同意。这个程序，就是要想让汉朝嫁公主，必须先纳聘礼。
乌孙使节回去后便把刘彻的话给乌孙国王说了，乌孙国王认为纳聘礼是正常的要求，当下便同意了。
元封三年（前108），乌孙国将一千匹上等好马送给汉朝，以为结亲的聘礼。这些马比上一次乌孙国王给刘彻的回礼要好许多，刘彻心中欢喜，便称其为天马。
刘彻收到聘礼后，与乌孙的和亲便算是成功了，于是他给江都王刘建的女儿细君公主赐了个公主的名分，将其嫁给乌孙国王昆莫，并给细君公主准备了异常丰厚的嫁妆。
昆莫这时候已经是个垂垂暮年的老人了，见汉朝送来的公主年轻而漂亮，当然是心花怒放，便册封细君公主为他的右夫人，地位之高，在其他夫人之上。
匈奴单于听说昆莫和汉朝结了亲，不由得有些气急败坏。乌孙国如今以汉朝为靠山，匈奴人虽然比较霸道，但也不敢随意欺负。单于思来想去，最终想清楚了：好啊，硬的不行，那就来软的吧，然后便将自己的女儿打扮了一番，送给了昆莫。
匈奴虽然惹不起汉朝，但要灭掉西域的一两个小国，却还是轻而易举的事情。昆莫知道匈奴单于将女儿赐给他的原因，不敢拒绝，也不敢怠慢，便封匈奴王女为左夫人，地位与右夫人相当。昆莫是这么考虑的，汉朝虽然比匈奴强大，但汉朝太远，而匈奴人就近在眼前，远水救不了近火，万一匈奴人什么时候一个不理智，恐怕乌孙国便有亡国灭种的危险。
对于匈奴人的这招，刘彻却没有动怒，而是赐给细君公主更多的钱帛财宝，让其贿赂乌孙国的王公大臣。刘彻这招是十分管用的，没过多久，乌孙国自上而下便纷纷称赞汉朝是泱泱大邦，汉朝与乌孙之间的感情，很快便超过了匈奴。匈奴单于的发难，就这样被刘彻不动声色地解决了。
但这件事结束后，又有一件事情发生了。
前面已经说过，昆莫是乌孙的老国王了，年龄比较大。这时候便出现了一个问题。西域各国，民俗风情与中原相比有很大的差别，中原遵循儒家的伦理纲常，父子君臣之间都有严格的礼仪尊卑，而中原之外，却不怎么在乎这些。举个例子，匈奴的单于死后，新任单于可以娶后母为妻，可以娶哥嫂弟媳为妻等等，这在中原人看来是大不敬的事，但对匈奴人而言，却十分习以为常。而此时的乌孙国，无疑也面临着这种情况。
昆莫年老气衰，细君公主嫁过去不久，昆莫就死了。昆莫死后，其孙岑陬继位为乌孙王。这个岑陬的年龄不大，和细君公主差不多。大凡男人，尤其是居于高位的男人，对于年轻漂亮的美女是十分喜爱的。乌孙新国王岑陬，也毫无例外地喜欢上了细君公主，这个他爷爷的年轻妻子。
细君公主在乌孙多年，当然知道乌孙的风俗习惯，我们也不知道她心里到底愿不愿意，反正后来他就转嫁给岑陬了。细君公主转嫁给岑陬后生了一个女儿，然后便死了。
细君公主一死，刘彻就又头疼起来，当然了，他不是为细君公主的死而伤心，他是个铁血雄风式的帝王，虽然有些痛惜，但绝不会因儿女私情而皱眉头。他之所以头疼，是因为女子在乌孙国是没有王位继承权的，若是得不到乌孙国的王位，自己不是白忙活了吗？就这样，刘彻又把楚王刘戊的孙女解忧公主嫁给了岑陬。
解忧公主的命运和细君公主一样，都是不幸的。因为解忧公主嫁过去不久，岑陬就死了，岑陬一死，解忧公主就又改嫁了。但同时又比较幸运的是，解忧公主改嫁后，竟然一口气生了五个子女，这其中便包括三个男孩。
解忧公主为乌孙国王生儿育女，汉朝与乌孙国的和亲，终于开花结果，而刘彻的和亲政策，无疑也取得了成功，从此之后汉朝一直与乌孙睦邻友好，而汉朝的使节，从此能亳无阻碍地越过葱岭，到达安息、罗马等地，张骞出使大月氏所开辟的西域通道，从此便繁荣起来，各国使节来来往往，汉朝的国威也远播异域。
乌孙是西域各国中与汉朝关系比较好的国家，因此刘彻才用温和的和亲手段安抚之。但除了乌孙，西域还有其他的国家，这些国家中，诸如楼兰、车师等国，对汉朝就没那么敬重了，经常打劫汉朝的商队使团。刘彻几次派出使者到大宛去寻找汗血宝马，但几年过去了，竟然一匹都没有得到，这让嗜马如命的刘彻大为恼怒。
汉朝虽然打败了匈奴，匈奴人对汉朝惧怕莫名，但西域各国都没有真正见识过刘彻用兵的天赋，因此对汉朝也就不怎么忌惮。
当然了，刚开始之时西域各国对汉朝还是比较敬重的，毕竟汉朝打败过强大的匈奴，而西域各国即便是现在，也还活在匈奴的阴影下。
自从博望侯张骞打开去西域的通道后，越来越多的汉朝使者走出了西域。这些使者大多数都是毛遂自荐的，他们的气节品性都很一般，之所以出使西域，绝不是为了忠君爱国，而是为了发财。
这些使者到了西域后，胡作非为，中饱私囊，更有甚者还将刘彻与西域各国国王互赠的礼物占为己有，然后倒买倒卖，从中牟取暴利。由于汉朝使者的态度蛮横，西域各国对汉朝的印象也发生了变化，态度开始不恭敬起来。这种不恭敬发展到后来由于受到匈奴人的挑拨，一些国家竟然公开实施抢劫，劫掠汉使携带的贵重财物。
汉朝使者以前出使西域时耀武扬威，后来屡屡被强盗打劫，心情就有些恼怒了，于是回去后便在刘彻面前添油加醋地挑拨一番，说西域各国对汉朝如何如何不敬，如何与匈奴勾结等等，并且说他们这么长时间之所以没给皇上弄到汗血马，就是因为西域各国打劫汉使，通往大宛的道路被阻绝的缘故。
受到挑拨后，刘彻认为有必要给西域各国一些颜色瞧瞧，但汉朝是个大国，去欺负西域的小国家，多少有点不好意思。于是刘彻便将兴风作浪的匈奴人确定为打击目标，拜赵破奴为将军征伐西域。
元封三年，从骠侯赵破奴率兵数万开赴匈河水，找匈奴主力进行决战。自从漠北之战后，匈奴人元气大伤，再无力气反抗汉朝的进攻。这时候见赵破奴率大军前来，匈奴人心胆俱裂，还没碰头就远远逃开了。
赵破奴千里跋涉来到西域，竟然扑了个空，这让他有些不甘心，眉头一皱，便做出了决定。刘彻之所以让他出兵，打击匈奴是假，震慑西域各国是真。既然找不到匈奴，挑两个比较张狂的西域小国教训一下，也是能够取得敲山震虎的效果的。
这样想着，赵破奴在西域溜达了一年，待到将西域各国的情报搜集完整，便决定选楼兰和车师两个国家下手。
赵破奴率军来到楼兰国城下，见楼兰国城门紧闭，不由得冷笑一声，命令大军就地扎营，却不攻击。楼兰国王平时跟匈奴勾结在西域耀武扬威，这时见汉军主力兵临城下，早已吓得面如土色。
天黑之后，赵破奴依旧没有下令攻城，却率领汉军拔营而去。
见汉军来了又去，楼兰国王顿时便糊涂了，担心赵破奴是在使什么计谋，因此派人一路跟踪，想要看个究竟。
赵破奴离开楼兰城后大张旗鼓地向东行去，楼兰国探子一路跟随，见汉军没有回头的意思，便回去报告楼兰国王，说汉军真的撤了。
楼兰国王这时候才松了一口气，虽然之前他已经和匈奴单于约好，一旦汉军攻城，匈奴主力便从背后偷袭汉军，两国军队前后夹攻，从而一举消灭汉军。但即便如此，他心中其实一点把握都没有，当年匈奴最强大的时候都被汉军打败了，如今日渐没落，而汉军依旧强盛，若说匈奴能打赢汉军，连他自己都不相信。因此见汉军撤退，他心里的石头才真正放下来。
且说赵破奴拔营离去，行了几百里后，命令手下率大军继续向东，他自己则挑选精骑七百人，沿着一条早就侦查好的捷径一路疾驰，清晨时赶到楼兰国城下，趁着守备松懈，一举攻进王城，将楼兰王生擒活捉。
攻下楼兰国后，赵破奴略作休整，便将兵锋指向车师。
车师国王听说楼兰已被汉军攻破，不由得惊恐万状，马上派人向匈奴求救。匈奴人因为惧怕汉军而早早逃开，这时候汉军兵锋正盛，自然不敢派兵前来。
车师国王求救不成，只好紧闭城门负隅顽抗。赵破奴率大军将车师国王城围了个水泄不通，一声令下，汉军四面八方开始攻城。经过一番血战后，汉军终于攻破车师王城，但车师国王却侥幸逃脱。
赵破奴打败楼兰和车师，西域各国顿时大震，之前他们都欺负过汉朝的使者，这时候怕赵破奴报复，便纷纷派使节去了长安，向刘彻示好问候。刘彻见震慑西域的目的已经达到，便再没进行进一步的举措。
刘彻打通前往大宛的西域道路后，便又派使者到大宛去求汗血宝马。
虽然出使的使者很多，但过了许久，依旧没人能把汗血宝马带回来。这时候刘彻就动怒了，便召来使者问话，说我派你们这么多人带着那么多财宝去大宛求马，你们求了好几年都没把马带回来。刚开始时是西域各国无视我大汉天威，现在赵破奴已经教训了楼兰和车师，你们还完不成使命，难道西域的道路还没有打通吗？
见刘彻动怒，使者们就都害怕起来，便用言辞来搪塞，说大宛国的好马都在贰师城，但大宛国王说汗血宝马是他们的国宝，不能轻易送人，所以他们求了这么多年，还没有求到。
听使者这么说，刘彻的气稍稍平静下来。汗血宝马既然是人家的国宝，自然珍贵无比，人家舍不得，这也在情理之中。这么想着，刘彻便再一次派出使者，这次使者所携的礼物是黄金千斤，以及一匹汗血宝马的金塑像。
刘彻这次送出去的礼物比以往任何时候都要丰厚，使者自信满满地带着这些礼物去了大宛，满心以为这次能得到汗血宝马，但让人目瞪口呆的是，最后仍然被大宛国王拒绝。
拒绝倒也罢了，但这时候却非常不幸地发生了一件大事，这件大事，给大宛国带来了灭顶之灾。
使者带着被退回的礼物返回汉朝，在归去的途中，却被大宛守将给杀了，所有使团成员，全都被杀戮殆尽。
刘彻听说这件事后，顿时勃然大怒：好哇！我好心派人去求马，你们竟然这么对我，那就别怪我不客气了。
太初元年（前104），刘彻派贰师将军李广利率军六千出征大宛。李广利是李夫人的哥哥，和卫青一样，也是因裙带关系被刘彻重用的。但与卫青不同的是，这个李广利没什么才能，刘彻虽有意栽培他，但他自己却实在不争气，到了大宛的第一仗，就稀里糊涂被打得一败涂地，两年后凄惨回国，活着的人马已不足原来的十分之一。
刘彻听说李广利打了败仗，心中的气不打一处来，李广利还没入关，就又派了六万人出关，给李广利下了死命令：攻不下大宛，你就不要回来了。
就这样，李广利再次率军出征。
第一次李广利的运气不好，但这一次，老天却眷顾了他一下。
李广利到西域后，先是用最蛮横的方式打下西域小国轮台，屠杀一番后，很快就来到大宛边界。到了大宛，李广利依旧用的是蛮横的打法，但他这个蛮横与霍去病的蛮横有些不同，霍去病的蛮横有一种霸气和无畏的精神在里面，而他的蛮横，却没有这样的特征。
李广利用他特有的蛮横方式攻打下大宛的城池，大宛举国一片震动。而震动的后果，就是大臣们谋逆，将大宛国王毋寡的头颅砍了献给李广利，向李广利求和。
就这样，李广利的第二次西征便算是以胜利而告结束。结束之后，就是挑选马匹的事了，李广利可没有忘记，刘彻日思夜想都在盼着这里的汗血宝马呢。
大宛人吃了败仗，此时已经没了底气，听说李广利要选马，便十分情愿地献出十多匹汗血宝马，又挑选上等好马三千多匹交给了李广利。李广利得到马匹后，终于松了一口气，随便指定了一大宛人做国王，然后就带着马匹回长安了。
李广利回到长安后，刘彻自然十分欣喜，封李广利为海西侯，跟随李广利出征的许多人也被加官晋爵。
当李广利西征大宛之时，退居北方的匈奴看到有机可乘，便大举进犯汉朝边境，东起云中、西至酒泉的千里之地烽火连天，一时之间汉朝边民死伤无数。
但由于连年的征战，加上恰逢天灾，汉朝国库早已空空如也。没有军马钱粮，刘彻不得不忍耐着。四年之后，当经济略微复苏一些时，才发兵十万让李广利打击匈奴。
李广利这个人的才能是比不上卫青、霍去病的，之所以能成为继卫霍之后又一个对匈作战的将领，主要原因是将星陨落，而李夫人正在受宠。后来李夫人失宠，李广利也因立储一事受到牵连。当时的李广利正在率部征讨匈奴，听说立储事发，担心刘彻怪罪，有心立功赎罪。但由于求胜心切，最后被匈奴人打败，惧怕之下，便投降了匈奴。李氏一脉，从此失落。
