后来契丹贵族也各自占有这样的寨堡。契丹贵族以征伐来的俘户在要害之地建立州县，仍然沿用俘户旧居之地的名称，并将自己私有的奴隶也迁居至此，置投下州。其实，投下州也叫头下州或投下军州，大都是诸王、外戚、大臣以及诸部随军出征时俘掠来的民户，或是安置的奴隶，集中起来建立的州县。皇族诸王中的显贵，即横帐诸王、国舅、公主可以创立州城，其余则不可以建立城郭。也就是说，设立投下州城的只限于诸王、国舅、公主，而地位较低的贵族奴隶主是不能私自建立投下州城的，但他们也是仍然有自己的奴隶和投下。不能建州的称谓军，不能建立县的可以称为城，不能置城的可以立寨堡。这样，大大小小的奴隶主贵族就都可以拥有了大小不等的归于自己统治的奴隶领地。
最早建立投下城的是在遥辇氏时期，于越释鲁把俘掠的党项、吐浑居民当作奴隶，将他们劫夺到契丹故地放牧，进而建立起来的于越王城。后晋灭亡时，晋帝石重贵被俘到契丹，请求辽朝在“汉儿城寨”侧近赐给他养种之地。辽朝遂在建州割划出寨地五十余顷，允许石重贵一行人在寨地内建筑房屋室舍居住，同时耕种土地。石重贵等人也算是掠来的奴隶。“汉儿城寨”就是俘掠汉民建立起的投下城。
辽灭渤海国后，在其故地仍保留着原有的封建制度和文化。只是以汉人和渤海的俘户新建了一些州城。占据燕云十六州后，也在该地区实行原来的社会制度。这样，在辽朝境内，便形成了以上京、南京（幽州）和东丹国为中心的社会状况互不相同的三大区域。不同的政治制度和社会文化之间相互影响，相互矛盾和斗争，进而引起了辽朝贵族内部不同势力之间的相互斗争。
辽圣宗隆绪统治时期，辽朝进入中期阶段，社会的政治、经济都取得了很大的发展，号称为辽朝盛世。圣宗在承天后的帮助和韩德让等汉人官僚的辅佐下进一步推行封建化政策，使其政治制度发生了一系列新的变革，实现了向封建制的转变。
首先是将宫帐奴隶释为平民，置部管理。原来辽朝以皇帝宫帐（斡鲁朵）以及皇族诸王宫帐（横帐）大族的奴隶在辽水东捕捉鹰鹘，被编为稍瓦石烈，稍瓦是契丹语鹰鹘的意思，石烈原是契丹氏族的称谓，建国后相当于“县”的建置。又在海滨柳湿河、三黜古斯、手山冶铁，编为曷术石烈，曷术是契丹语铁的意思。到圣宗时，就建置了稍瓦部、曷术部，与诸部并列。由此，捕鹰、冶铁的奴隶就取得了部民也就是平民的身份。奚族、撒里葛等三营（氏族），在阿保机时隶籍宫帐成为“著帐子弟”。到圣宗时也各署为部。辽朝历年来从周邻诸族如女真、乌古、敌烈、室韦、达普虢、党项（唐古）西掠获到大批的奴隶，隶属于宫帐斡鲁朵。圣宗时分别设置为34部。隶属于宫帐的鼻骨德户也分设为两部，即借斯鼻骨德和挞马鼻骨德，归东北路统军司管辖。这些原处在宫帐奴隶地位的俘户奴隶都由此变为部民，分别归北府和南府统领。圣宗时将新征服的五国部即副阿里、越里吉、盆奴里、奥黑未、越里笃等五部（分布在黑龙江依兰县到俄罗斯的哈巴罗夫斯克，依松花江下流而后）不再编为宫帐奴隶，而是分别设部统治，被征服的奚族也是被编为6个独立的部落。部民地位的人户大量增加，说明辽明中期以后阶级关系发生了明显的变化。奴隶阶级已不是辽朝碡会的主要阶级。
其次是投下州县征收赋税。辽朝占据燕云地区后，在该地区实行的是封建制的统治，在赋税上采取“计亩出粟”的办法，分夏秋两次征税。圣宗时，普遍地实行了赋税制度，将汉族地区的两税法推广到投下州县。投下州县的赋税分为二等，在工商税中，市井商人交易的税收归于投下州县的奴隶主所有，而这时的奴隶主也已转化为地主了；酒税则要上缴给朝廷。这样，投下州县中被俘掠来充当奴隶的人户由此演变为输赋于官，纳课税于主的“二税户”。说明了封建的剥削制度在不断取得支配的地位。公元995年（辽圣宗统和十三年），圣宗下诏令诸道民户，自穆宗以来被“胁从”为奴隶者，仍籍属于州县。这样隶属于州县就不再是奴隶主完全占有的奴隶，而成为向朝廷纳税的属于朝廷所管的编户齐民。部分寨堡的民户也都迁置到州县垦田耕殖，比如迁徙吉避寨居民三百户于檀、顺、蓟三州，从事农耕生产。将阴山前后未纳税户迁到密云、燕乐两县占地置业，交纳赋税，所占土地被称为“私田”。又募民耕种滦河一带的荒地，十年以后才开始收租，称作“在官闲田”，也就是属于朝廷所有的荒田。耕种私田和闲田，都要按照耕种的田亩数量交纳一定的谷物，作为租赋上交国家。在西北的沿边各地也设置屯田垦耕，屯田的民户耕种公田，不交税赋，即不向朝廷输纳租税，将积累下的粮食供给当地驻军。这些屯田户实际上就是为朝廷服力役的农奴。此外，在公元995年，辽朝由于南京太学生逐渐增多，赐给太学生庄田。由于投下州县也普遍实行赋税征收，而且随着中央集权的不断加强，投下州县实际也在不断减少，逐渐变为中央政府直接控制的州县。
在法律制度上，阿保机建国后，曾经命突吕不制定过一部契丹最早的成文法，称作“决狱法”，但其条文很不完备。穆宗统治时期刑法严酷，对奴隶的镇压使用多种酷刑，有斩、击射、燎（火烧）、断手足、烂肩股、折腰胫、划口、碎齿等，京师有百尺牢，就是土牢，拘系囚犯。承天后，圣宗时放宽法令，改定十多条。1006年（统和二十四年）下诏：主人不是犯谋反大逆以及流死罪的，其奴婢不得告发自首；如奴隶犯罪至死，应该将其送到官府处理，主人不得擅自将其杀死。根据这一规定，虽然家奴仍没有摆脱受奴役的无权地位，但是奴隶主已经不能任意屠杀奴隶了，这在法律上已有了规定。按照旧制，夷离毕掌刑狱，圣宗时，北南院枢密使开始自理讼事。1026年，圣宗下诏说：“我们国家因为有契丹人、汉人，所以用北南两院分治。……如果贵贱异法，则必然要产生怨恨。如今小民犯罪，自然不能向朝廷申诉，而皇族、外戚（后族）可以行贿苟免。今后，贵戚因事被告，不论事情大小，都令所在官司负责案问，具申北南院复问，得实奏闻。”这个诏令，多少削弱了契丹贵族对“小民”和汉人的某些特权。在此以前，还曾将汉人与契丹人斗殴至死，治罪轻重不同的旧律改为同等治罪。契丹人犯十恶大罪，也按照汉人的法律制裁。1036年（兴宗重熙五年），兴宗命耶律庶成等人整理太祖以来的法令，参以唐律，编定《新定条例》547条，颁行全国，史称《重熙条例》。道宗时，鉴于契丹人、汉人风俗虽然不完全相同，但法不可异施，于是在1070年（咸雍六年）命耶律苏等在《重熙条例》基础上增收唐律173条，新定70条，合为789条，称《咸雍重修条例》，对契丹人、汉人犯罪一律适用，进一步加速了辽的封建化进程。
在军事制度方面，辽国军队的主力是契丹本族的成员。契丹人年15岁以上，50岁以下全都隶属兵籍，有事出战，铁甲自备，粮草自理。辽国本部兵力约有六十万人，朝廷设置兵马大元帅统领军队。遇有重大的军事行动时，皇帝往往要亲自率军出征。契丹各部也都有军事首领，朝廷有兵事，传布檄文到各地，各地兵力迅速集结，出征参战。在契丹军队中，也有一部分是汉人及其他部族人组成的。
守卫京师的军队叫“御帐亲军”，由御营正副都统率领。皇帝左右的军队叫“宫卫骑军”，也是属于皇室的卫队。
辽朝的任官制度是随着阿保机建国逐渐确立和发展起来的。国家的重要官职主要由契丹贵族特别是皇族、后族担任。立国之初，以后族萧氏世为北府宰相，以皇帝的弟弟耶律苏为南府宰相。兴宗时，其长子耶律洪基总领南面枢密使事，加尚书令，以后又进为天下兵马大元帅，参与朝政。道宗洪基即位后又尊兴宗弟重元为皇太叔，次年加号为天下兵马大元帅。其后，皇帝即位前一般都要加天下兵马大元帅称号。
圣宗时，由于封建关系基本确立，因此朝廷开始实行科举取士的制度，三年一次，主要是为汉人设立的，选拔汉族知识分子参与契丹统治集团。科举考试分词赋、经义两种。
