1919年3月27日，陈寅恪与吴宓谈游学西方时的见闻，吴宓在当晚的日记中写道：“是夕，因见衣肆玻璃橱上裸体美人之招牌（此等广告及招牌，遍地皆是）。围共论西洋风俗之坏。陈君述其在法、意两国之经历。其最足骇人者，如巴黎之裸体美人戏园：秘室之中，云雨之事，任人观览。甚至男与男交，女与女交，人与犬交，穷形尽相。每观一次，需钱凡三佛郎。陈君谓，到此地步，如身游地狱，魔鬼呈形。只觉其可惨可骇，而不见其可乐。盖欧洲风俗之恶，以法、意等国为最甚。美国较欧洲已觉差强人意，然亦有不堪述说之情形。”
到哈佛后，亲朋好友为陈寅恪接风洗尘，出于礼节，陈寅恪便回请还席。陈寅恪在波士顿著名的中国饭馆“东方楼”宴请众人，菜肴完全按照北京、上海的排场，燕窝、鱼翅、海参、各地名酒、特色菜点等一应俱全。
陈寅恪在美时，正值国内动荡，故而有时江西省的官费拖宕，父亲陈三立为此忧心忡忡。1921年，吴宓自美回国，到上海俞宅向陈三立及俞明颐“报告在美与寅恪、大维二三年同学情形，及二君平安无事”，陈三立“即深为伤叹，谓无钱寄与寅恪，使其困居外国云云”。其实陈在美国的生活并不困窘，吴宓在《读〈散原精舍诗〉笔记》中写道：“寅恪在美，虽困而非甚困。平日衣食居处，所费与我等每月$100美金之官费生（按：吴宓是清华派送，官费由美国以退还的庚子赔款承担，按时发放，从无拖欠）相同，而购书独多，屡次装箱运回，庚申春，且与宓合作主人‘大宴东方楼Far Esatern Restaurant’。殊不如（散原）先生所忧情形之甚。盖寅恪、登恪虽处拮据，自有其筹划经营之法，为先生所未知。先生惟秉慈爱之心，故以二子为‘长饥’耳。”
1921年秋天，32岁的陈寅恪与俞大维又同赴欧洲。陈寅恪再次进入柏林大学哲学系，师从路得施（Prof.Henrich Luders）教授，主修梵文、巴利文。
彼时许多中国留学生在欧游学，李璜记载，在柏林有陈寅恪、俞大维、朱家骅、傅斯年、罗家伦、毛子水、何思源、金岳霖、姚从吾、段锡朋、周炳琳、宗白华、曾琦、徐志摩等人。他们经常往来，访谈游玩，时常一起把酒言欢，高谈阔论。陈寅恪常与几个朋友下午相约去某同学寓所或到康德大道之咖啡馆中把酒清谈。陈的言谈涉及政治、教育、民生等诸多问题，分析透彻，鞭辟入里，令众人钦佩不已。
当时在欧洲的留学生离婚风潮盛行，甚至有些留学生帮闲为朋友筹划离婚，已离婚的便有陈翰笙和夫人顾淑型、徐志摩和夫人张幼仪，而张时已有身孕。陈寅恪、傅斯年从来不掺和这些事情。以至于留德同学说只有傅、陈二人是“宁国府大门口的一对石狮子，是最干净的”。
在德国时，陈寅恪等人经常聚会，因留学生比较清苦，故吃饭奉行AA制，私下里也各有省钱的办法：俞大维黑白颠倒，日当夜、夜当日，白天睡觉晚上看书，据说这么做是因为白天开销相对较多；陈寅恪则每次总吃炒腰花。后来在清华园任教时，他和赵元任夫妇同住，杨步伟总是叫厨子做腰花，可是陈寅恪一点不吃。杨步伟问他：“你在德国不总是叫腰花吃吗？”他答，那只是因为腰花最便宜。
陈寅恪女儿陈美延说，在柏林求学期间，由于“经济来源断绝，父亲仍坚持学习。每天一早买少量最便宜面包，即去图书馆度过一天，常常整日没正式进食”。
1923年，在柏林求学的陈寅恪在给其妹陈新午的信中写道：“我前见中国报纸告白，商务印书馆重印日本刻大藏经出售，其预约券价约四五百元。他日恐不易得，即有，恐价亦更贵。不知何处能代我筹借一笔款，为购此书。因我现必需之书甚多，总价约万金。最要者即西藏文正续藏两部，及日本印中文正续大藏，其他零星字典及西洋类书百种而已……我今学藏文甚有兴趣，因藏文与中文，系同一系文字。如梵文之与希腊、拉丁及英、俄、德、法文等之同属一系。以此之故，音韵训诂上，大有发明。因藏文数千年已用梵音字母拼写，其变迁源流，较中文为明显。如以西洋语言科学之法，为中藏文比较之学，则成效当较乾嘉诸老，更上一层。然此非我所注意也。我所注意者有二：一历史（唐史西夏），西藏即吐蕃，藏文之关系不待言。一佛教，大乘经典，印度极少，新疆出土者亦零碎。及小乘律之类，与佛教史有关者多。中国所译，又颇难解。我偶取《金刚经》对勘一过，其注解自晋唐起至俞曲园止，其间数十百家，误解不知其数。我以为除印度西域外国人外，中国人则晋朝唐朝和尚能通梵文，当能得正确之解，其余多是望文生义，不足道也。隋智者大师天台宗之祖师，其解悉檀二字，错得可笑（见《法华玄义》）。好在台宗乃儒家五经正义二疏之体，说佛经，与禅宗之自成一派，与印度无关者相同，亦不要紧也。（禅宗自谓由迦叶传心，系据护法因缘传。现此书已证明为伪造，达摩之说我甚疑之。）旧藏文即一时不能得，中国大藏，吾颇不欲失此机会，惟无可如何耳。又蒙古满洲回文书，我皆欲得。可寄此函至北京，如北京有满蒙回藏文书，价廉者，请大哥五哥代我收购，久后恐益难得矣……”吴宓将此信以《与妹书》为题刊载在《学衡》杂志上，时人得窥陈寅恪治学之博专。
在《与妹书》中，陈寅恪说明了自己长期游学的原因：“我之久在外国，一半因外国图书馆藏有此项书籍，一归中国，非但不能再研究，并将初着手之学业亦弃之矣。我现甚欲寻得一宗巨款购书，购就即归国。此款此时何能得，只可空想！”
陈寅恪游学欧美第一流学府，却未得任何学位。陈对大量仅仅为了学位而不是真正研究学问之留学生非常不屑。他说，从前读书人学八股，是为了功名富贵；如今留学生又一窝蜂地学工程技术，虽所学不同，然其“希慕富贵，不肯用力学问则一”。鄙夷之情，溢于言表。侄儿陈封雄曾问他：“您在国外留学十几年，为什么没有得个博士学位？”陈寅恪答：“考博士并不难，但两三年内被一个专题束缚住，就没有时间学其他知识了。只要能学到知识，有无学位并不重要。”后来，陈封雄半信半疑地向姑父俞大维提起此事，俞说：“他（寅恪）的想法是对的，所以是大学问家。我在哈佛得了博士学位，但我的学问不如他。”
关于陈寅恪的学位问题，陈哲三听蓝文徵说：“因先生读书不在取得文凭或学位，知某大学有可以学习者，则往学焉，学成则又他往。故未得一张文凭。”另有一种说法是，陈寅恪曾得到一个学士学位。而陈的另一个侄儿陈封怀在《回忆录》中说：“在那时，我们叔侄二人经常谈论欧洲，特别是对英、德、法语言文字学术，有了深入的理解。他在这三个国家得了三个学士学位。”
治学
少时，陈寅恪课余博览群书，日以继夜。夜间，为防止家人知晓，他将小油灯藏在被褥中读书，并放下蚊帐以免灯光外露。因当时的书本多为光纸石印缩印本，字体极小，且模糊不清，对目力损伤颇大，加上陈寅恪有时遇上一书，爱不释手，以至于通宵达旦，久而久之便成高度近视。这大概也是他日后罹患眼疾的重要原因。
俞大维回忆：陈寅恪常说“读书必先识字”。陈幼年对于说文与高邮王氏父子训诂之学，曾用过一番苦功。另据蒋天枢回忆，陈寅恪在国外时，曾携有两部《经解》石印小字本，其中一部《续经解》直到陈去世后，尚存于遗物中。
陈寅恪强调“读书先识字”，要研究历史学特别是东方学，必须要懂得东方的文字，包括历史上存在过的、如今已死去的文字，只有如此才能揭示历史的源流和本真。因而他无论是在留学期间还是在日后的治学过程中，对各种古代文字均下了极大的功夫。
季羡林说，东方古代语言的掌握，主要以比较语言学方法，即用一种文字之佛教经本与其译本相比照，进而探究不同语言之规律与变化。陈寅恪之语言学习与文献阅读是相关联的。例如学习梵文时，陈寅恪就专门听过梵文《金刚经》研究课程。
中山大学青年教师贝司曾请教陈寅恪：“学外语有什么方法？要注意什么呢？”陈回答道：“学外语要有个‘诚’字，‘诚’就是诚意，就是诚心。诚则勤，不会三天打鱼，两天晒网；诚必韧，碰到困难不打退堂鼓。”
贝司又问陈寅恪：“听说先生博闻强记，一部二十四史都能背出，真的吗？”陈笑道：“没有此事！我可没有三国时代张松的本事，过目不忘！”贝司不甘心，又问：“然而毕竟先生的记忆力是惊人的。”陈道：“记忆力也是锻炼出来的。再说只要是你决心要记的东西，你的脑袋总会有办法的。”
在成都时期，陈寅恪曾写过一篇纪念梁启超的文章，约四千字，是用文言文写就。由于视力不好，他只能口述由助教程曦记录。文成后，程朗诵一遍，陈随即进行修改，也不看底稿，只听一遍，即能将全文基本背诵出来，何增何删，哪句前移，哪句错后，处理得准确无误。
姜亮夫曾回忆陈寅恪在清华任教时仍学习语言之事：“他（陈寅恪）引的印度文、巴利文及许许多多奇怪的字，我都不懂”，“他在这个时候还在跟人学西夏文、蒙古文，每个礼拜进城去学两天。这么一个大学者，还在这样勤奋读书，想我们这些人不成其为人了！真是无地自容！”
陈封雄回忆：“寅恪叔在新中国成立前的清华大学执教10年多，过了4年的独身生活，在赵元任教授家寄餐。他习惯于熬夜写文章，写完又一再改动，有时睡在床上一两个小时以后，又突然爬起来开灯将已写好的论文改动几个字。有时文稿已经付排，他还要从印刷厂取回来作些改动，足见他对工作一丝不苟。”
陈寅恪购书成癖，毫不吝惜。一次他用积蓄2000元买了一套日本刻印的《大藏经》，有二三百巨册。他在清华的书房里满地都堆放着书，几乎无立足之处，也不许人收拾整理，怕一整理就会乱了。每年春节琉璃厂市集期间，他总要去逛旧书摊。陈寅恪带陈封雄去过两次，一去就钻到旧书摊中流连忘返。陈封雄当时才十几岁，跟着他逛书店，不但感觉不出逛厂甸的乐趣，反而苦不堪言，第三次就不再跟着去了。
蓝文徵回忆，在清华时，不论寒冬酷暑，陈寅恪常乘车到大高店军机处查阅档案。清时机密都以满文书写，陈一本一本地翻阅，重要的就随手翻译。暑假蓝要回老家吉林，他交给蓝一张单子，上头全是满文：“这些字字典查不到，而都是关键字，若不能译，译出来的也都无用了，你回吉林，遇到懂满文的满人向他请教。”蓝文徵回来时替他解答了八九十个字，他如获至宝，说帮助极大。蓝文徵感慨：“他若不失明，大高店的满文档案全译出来，对清代史之研究将要有多大的贡献啊！”
王国维对陈寅恪的影响深巨，俞大维在晚年的回忆文章中说：“到了中、晚年，对他（陈寅恪）早年的观念（指读书先识字）稍有修正。主要原因，是受了两位大学者的影响。一是瑞典汉学大家高本汉先生。高氏对古文入声字的说法与假借字的用法，给他极大的影响。二是海宁王国维先生。王氏对寅恪先生的影响，是相得益彰的。对于殷墟文字，他受王氏的影响；对梵文及西域文字，则王氏也受他的影响。”
俞大维回忆，陈寅恪对于史书格外用力，特别注重各史中的志书，如《史记》中的《天官书》、《货殖列传》、《汉书·艺文志》、《晋书·天文志》等，即使德文原版的天文学也是他经常诵读的史书之一。
陈寅恪读《建炎以来系年要录》，其中有几处颇为不解，霍然联想到自己由香港脱险归来的亲身经历，顿觉醍醐灌顶，他说：“平生读史凡40年，从无似此亲切有味之快感。”
1946年10月，陈寅恪夫妇及小女儿陈美延重返阔别九年的清华园，时陈寅恪已双目失明，但他决心静下来好好做一番学问，并把自己的书斋取名为“不见为净之室”。
陈寅恪考证唐代西胡血统的辨认标准为五点：一是相貌，胡人深目、高鼻、多须；二是姓氏，胡人“以国为姓”，如昭武九姓都是西胡姓氏；三是名字，名字多为译音，与汉名大相径庭；四为习俗，如“胡旋女”能歌善舞，“酒家胡”营酒为生，“火胡”拜火；五为胡气，即腋气、狐臭，他曾撰写《狐臭与胡臭》一文论证胡人的此特征。
陈寅恪治史，对女性的命运深为关注。他研究过武则天、《秦妇吟》中的秦妇、《莺莺传》中的崔莺莺、杨贵妃、白居易诗中的琵琶女、元稹的妻子韦氏等，晚年，更是写出了《论再生缘》和《柳如是别传》。
唐振常回忆陈寅恪在成都燕京大学讲课：“还记得讲《元白诗》，第一课是讲《长恨歌》，首先讲的是杨玉环是否以处女入宫。这个话听起来很怪，当时著名话剧导演贺孟斧寓居成都，与我相熟，他耳闻先生大名，想来听课。我告诉他，第一课讲的是杨玉环是否以处女入宫问题，他以为无聊，便不来了。其实，先生是以这个题目带出唐代婚礼制度，乃重要事。”
一位听过陈寅恪讲课的清华学生对陈封雄说：“陈先生讲课也够怪的，讲白居易的《长恨歌》时，第一句‘汉皇重色思倾国’，为了考证一个‘汉’字，旁征博引竟讲了四堂课。低年级学生听他的课，自然难以消受！”
